Торговля на колебаниях в диапазоне
Разместите сеть лимит-ордеров на покупку и продажу внутри горизонтального канала. На каждом отскоке бот закупает ниже, продаёт выше. В боковом рынке заработок возможен; в тренде — убыток.
Грид — это торговля с использованием боковых движений: цена дышит вверх-вниз в коридоре, бот закупает на дне сетки и продаёт на вершине. Каждый отскок — фиксированный размер, но прибыль не гарантирована; в тренде эта стратегия приводит к убыткам.
Когда грид работает и когда — нет
Сеточная торговля может быть прибыльна в горизонтальном рынке: цена колеблется вокруг центра, не пробивая границ. Бот закупает каждый минимум по сетке и продаёт каждый максимум с заранее заложенной маржой. Каждый цикл туда-сюда даёт фиксированный размер, но без гарантии прибыльности. В боку рынка сумма циклов может составить несколько процентов на активный капитал, но это зависит от волатильности и корректности параметров.
Грид не работает на тренде: цена уходит в одну сторону и рвёт диапазон. Тогда остаётся одна большая позиция против движения, и убыток растёт с плечом. Поэтому в AI Traders грид всегда работает вместе с трендовым фильтром (основан на ATR и moving average) — если волатильность вскипит или скользящая даст чёткий тренд вверх/вниз, бот ставит новые ордера на паузу, существующие закрывает по тейк-профиту.
Пример: грид на BTC в боковом диапазоне
Депозит 2000 USDC · BTC-перп · диапазон 42000–44000 · 10 уровней · шаг 2% (геометрия) · TP 0,3% за цикл · SL на 1×ATR ниже 42000
- 1Диапазон 42000–44000, центр ~43000. Сетка: покупка на 42000, 41580, 41166... / продажа на 43000, 43430, 43870...
- 2BTC скачет 42500 → 43100 → 42800 → 43200. На каждом скоке фиксируются циклы 0,3% прибыли.
- 3Цикл 1: куплено по 42000, продано по 43000 (+0,3% = ~6 USDC прибыли на 2000 USDC активного капитала).
- 4Цикл 2: куплено по 41580, продано по 43430 (+0,3% на этот цикл = ~6 USDC).
- 5За 20 таких циклов за 2 недели: ~120 USDC = +6% на активный капитал. Ставка финансирования за 14 дней (≈ −0,08%) уже вычтена из TP 0,3%.
- 6Если BTC пробьёт 44500 (выше диапазона на 1×ATR) → весь грид закрывается по SL; TP не срабатывает.
Итог за 2 недели в боку рынка: условно +6% на активный капитал при плече ≤ 1,5× (это иллюстрация, не прогноз реальной доходности). Ставка финансирования заложена в уровень TP. Ваши результаты зависят от времени входа, волатильности и параметров сетки.
Что внутри
Две геометрии сетки
Шаг можно задать как фиксированный процент (геометрия) или как абсолютная дельта цены (арифметика). Геометрия лучше для волатильных коинов, где диапазон в % стабилен; арифметика — для стабильных пар вроде LINK/USDT.
Безубыток по всей сетке
Не «каждая сделка прибыльна», а «средняя цена всех открытых позиций покрывается TP на верхней границе». Учитывает ставку финансирования и комиссию Builder — это честный расчёт.
Трендовый фильтр на ATR
Если волатильность взлетела сверх порога или скользящая средняя образовала сильный сигнал — бот замораживает новые ордера. Существующие позиции держит до закрытия по TP или SL, не добавляет в убыток.
Стоп-лосс на пробое диапазона
Если цена уходит за границу сетки больше чем на 1× ATR, SL автоматически закрывает всю позицию. TP на пробое вверх работает для сильного апренда.
Бэктест 180 дней с прогоном вперёд
Реальные данные Hyperliquid, ставка финансирования и проскальзывание учтены. Окно тестирования скользит — внутри выборки и вне выборки раздельно, без подбора вручную.
Лимит позиций и плеча
Каждый слот в сетке не превышает расчётный безубыток. Сетка не растёт бесконечно — это защита от наращивания убытка при пробое.
Важно
Грид работает в боку и теряет деньги на тренде. Не запускайте без трендового фильтра в живом режиме на паре, где вы не уверены в боковом движении. Протестируйте в бумажном режиме 7 дней на реальной волатильности текущего рынка — бэктест на истории даст завышенные цифры. Если диапазон слишком широкий (>15% от центра), трендовый фильтр теряет чувствительность; сузьте диапазон или выключите фильтр сознательно.
Как настроить за 60 секунд
Выберите пару и диапазон
Вручную (уровень high/low за последние 14 дней, скажем 42000–44000) или используйте автоподбор на основе ATR. Узкий диапазон = много сделок, маленькая прибыль на цикл; широкий = реже торгует, больше прибыли, но риск пробоя.
Тип и шаг сетки
Геометрия (%) для волатильных коинов (DOGE, INJ); арифметика для стабильных (LINK, ARB). Шаг 1–3% обычно оптимален в бумажном режиме.
Трендовый фильтр и SL
Трендовый фильтр включите по умолчанию. SL включите в 1–1,5× ATR ниже нижней границы диапазона.
Бумажный режим и live
7 дней в бумажном режиме на реальных данных HL. Смотрите журнал решений: сколько циклов отработало, сколько раз срабатывал фильтр. После — live с лимитом капитала, который вы выставляете сами.