Как мы оцениваем стратегии
Не звёзды пользователей, не «это супер прибыльно», не скопированный у конкурента текст. Методология основана на трёх этапах: исторический бэктест, бумажный период, сравнение двух режимов. Каждая стратегия проходит одинаковый путь перед тем, как попасть в публичный каталог.
Три этапа тестирования
1. Исторический бэктест (in-sample + out-of-sample)
Стратегия тестируется на реальных исторических данных Hyperliquid, минимум 180 дней. Данные включают цены, объёмы, ставку финансирования, движение стакана. Период разделяется на две части: первая (in-sample, 60%) — для оптимизации параметров, вторая (out-of-sample, 40%) — для честной проверки. Если стратегия переобучена на истории, на out-of-sample части результаты будут заметно хуже. Это первый фильтр.
2. Бумажный режим (7 дней на реальных тиках)
Стратегия запускается на реальных данных Hyperliquid в реальном времени, но без живых денег. Виртуальный счёт стартует с $10,000. Все сигналы, все ордера, все решения логируются. Бумажный режим показывает, совпадает ли поведение стратегии на истории с её поведением вживую: одинаковая частота сделок? одинаковый PnL на волатильность? не ломается ли при реальных условиях (проскальзывание, задержки, гэпы)? Если совпадение < 80% — параметры переоцениваются, стратегия не идёт в каталог.
3. Сравнение: бумажное vs бэктест (match-ratio)
Метрика «совпадение» (match-ratio) вычисляется как отношение бумажного результата к бэктесту out-of-sample. Если бэктест обещал +5%, а бумажный результат +4,1%, то match-ratio = 0,82 (82%). Порог: ≥ 80% считается успехом. Это не гарантия будущего, но это сигнал: стратегия не выстроена под историю, она работает на реальном рынке.
Метрики для итоговой оценки
Коэффициент Шарпа
Доход к волатильности. Основной показатель стабильности. Стратегия с Шарпом 1,5+ считается стабильной, 0,5–1,5 — нормальной, < 0,5 — волатильной и ненадёжной на долгом горизонте.
Максимальная просадка (Max Drawdown)
Максимальное падение капитала от пика до дна. Стратегия может заработать 100%, но если максимальная просадка 80%, то она требует психологической устойчивости. Просадка < 20% на annualized return 30% — это хороший показатель.
Профит-фактор (Profit Factor)
Сумма всех прибылей / сумма всех убытков. 1,5+ — хорошо, 2,0+ — отлично, 1,0–1,2 — на границе, < 1,0 — убыток. Это показатель количественной меры соотношения доходов и расходов.
Winrate (процент прибыльных сделок)
Доля выигрышных сделок. 60% — хорошо, но не главное. Бывают стратегии с 40% winrate, но большие прибыли на каждой выигрышной (это перевешивает убытки от 60% проигрышных). Главное — это профит-фактор и средний размер выигрыша vs проигрыша.
Количество сделок
Сколько раз стратегия открыла и закрыла позицию. На историческом окне 180 дней минимум 50 сделок — это уже статистика. Если 5 сделок и 4 победных — это везение, не стратегия. На бумажном режиме число сделок показывает, насколько активна стратегия на живом рынке сейчас.
期望значение (математическое ожидание на сделку)
Средняя прибыль / убыток на одну сделку. Стратегия с 100 сделками, профитом $1000 имеет ожидание $10 на сделку. Это число помогает понять, выгодна ли сделка уже на 10–20 повторениях или нужна статистика дольше.
Чего мы НЕ делаем
• Не выдумываем отзывы пользователей и звёзды. Каталог стратегий заполняется медленно (ждём реальную историю 90+ дней), но честно.
• Не обещаем доходность или ROI. Стратегия, которая заработала 50% в прошлом месяце, может потерять 20% в этом. Мы показываем метрики, а не сказки про гарантированный доход.
• Не копируем описания конкурентов. Каждая стратегия в каталоге AI Traders имеет собственное объяснение механики, собственные примеры, честные ограничения.
• Не скрываем минусы. Если стратегия ломается при высокой ставке финансирования, мы это пишем. Если требует плеча, мы объясняем, почему и при каких условиях.
Планы расширения (III квартал 2026)
• Публичный рейтинг волтов и ботов по метрикам. Топ по Шарпу, по просадке, по профит-фактору. Обновляется еженедельно.
• Кураторские обзоры сторонних стратегий (если авторы разрешат). Для каждого полный разбор: из каких моделей состит, как торгует, где может сломаться, примеры live-сделок.
• Сравнение 2–3 стратегий бок о бок по метрикам: нужен для выбора, если вы колеблетесь между несколькими ботами.
• Блог с честными разборами: почему стратегия упала на 20%, что изменилось на рынке, как её настроить на новые условия. Постмортемы из реальной торговли, не из теории.