Калькулятор
ДоступноРазмер позиции по Келли
Пример
Размер позиции (в $)
$4000.00
Размер позиции (единиц, если цена = $X)
80.00
Плечо (при базовом депозите)
0.40×
Абсолютный риск, $
$200.00
Формула: Размер = (Депозит × Риск%) ÷ Расстояние%. Плечо = Размер ÷ Депозит. При плече > 1 вы используете маржу.
Что считает
Критерий Келли — это формула из теории информации: какой процент капитала ставить на каждую сделку, чтобы максимизировать долгосрочный геометрический рост портфеля. На практике часто оказывается выше, чем кажется безопасным психологически.
Калькулятор вычисляет полную долю Келли для вашей стратегии и предлагает дробную Келли (обычно 25–50% от полной) как практический размер. Полная Келли даёт просадку портфеля 30–50%, что слишком агрессивно для большинства трейдеров — половинная Келли снижает просадку почти в два раза.