Бэктест, который не врёт
Прогон вперёд, не подобранный вручную период. Ставка финансирования по каждому бару. Проскальзывание по глубокому стакану. Оценка Бриера на каждой модели ансамбля. Что видите на графике — близко к тому, что получите в живом режиме.
Почему типовой бэктест вводит в заблуждение
Основная ловушка ритейл-бэктеста — переобучение (overfitting) на один период. «Параметры 2023 года дали +400% на BTC» — да, потому что к ним подогнаны. На данных вне периода настройки часто получается 0 или минус. Не баг, а математика: при достаточном переборе параметров любую стратегию можно ретроспективно сделать прибыльной.
Вторая ловушка — не считают ставку финансирования. На перпах HL она может съесть 5–12 базисных пунктов за 60 дней на длинной позиции. Бэктесты без этого показывают «бумажную» прибыль, которая в живом режиме минусует.
Как мы это делаем
Прогон вперёд
Окно внутри периода (60 дней) → подбор параметров → окно вне периода (14 дней) → катящийся сдвиг. График показывает только вне периода — что стратегия делала на данных, которые не видела во время оптимизации.
Ставка финансирования по каждому бару
Финансирование пересчитывается каждые 8 часов и вычитается из PnL открытых позиций. Не средний показатель за период — буквально по 8-часовым окнам.
Проскальзывание по глубокому стакану
Крупные ордера проедают стакан неравномерно. Используем исторические снимки L2 с Hyperliquid: при 10K USD проскальзывание одно, при 100K — другое. Не единый процент.
Оценка Бриера по моделям
Каждая модель ансамбля калибруется оценкой Бриера на скользящем 14-дневном окне. Если калибровка дрейфует выше 0,25 — модель выключается до восстановления.
Кривая капитала и максимальная просадка
Не только коэффициент Шарпа. Показываем кривую капитала, максимальную просадку, коэффициент Кальмара (доходность ÷ просадка), коэффициент Сортино. Полный профиль риска.
Реальные данные Hyperliquid
180+ дней снимков стакана L2, значений ставки финансирования, цен mark с самой Hyperliquid. Не Binance, не прокси — буквально Hyperliquid.
Что показывается по каждому волту
Кривая капитала вне периода
Окно 180 дней, катящееся по времени. То, что стратегия заработала на данных, которые не знала во время настройки параметров.
Шарп, Сортино, Кальмар
Три коэффициента доходности на риск. Коэффициент Шарпа штрафует всю волатильность, Сортино — только просадки, Кальмара — максимальную просадку.
Распределение PnL
Гистограмма прибыли по каждой сделке. Видно, что не один лучший день держит всё — а сотни маленьких побед собираются в итог.
Оценка Бриера по моделям
Калибровка каждой модели ансамбля во времени. Если модель начала отклоняться — это видно сразу, без неожиданностей в живом режиме.