Бумажный, живой, бэктест — что когда

У вас есть три способа проверить стратегию: бэктест, бумажный режим и живой режим. Каждый отвечает на разный вопрос. Непонимание этого — источник половины разочарований новичков.

Что доказывает бэктест

Бэктест — это прогон стратегии на исторических данных HL за последние 1–6 месяцев. Компьютер эмулирует, как бы вёл себя ваш бот в прошлом.

Что он отвечает: «Если бы я запустил эту стратегию 6 месяцев назад, сколько бы я заработал?»

Что он показывает правильно:

Общее направление (был ли профит или убыток в среднем).
Волатильность результатов (max просадка, win rate).
Поведение при разных условиях (за те 6 месяцев были рост, падение, боковой рынок).

Что он не показывает:

Проскальзывание: в прошлом вы торговали в другую цену, сейчас стакан может быть глубже или мельче.
Ставка финансирования: бэктест не знает, какая была ставка в прошлом (обычно аппроксимирует среднее, но это неточно).
Будущее: прошлое не гарантирует будущее. Если BTC 6 месяцев шёл вверх, это не значит, что он будет идти вверх следующие 6.
Ваше психо: вы глазами видите бэктест — неудача возможна. В реальности, когда ваши деньги в цене падают, вы можете запаниковать и выключить бота раньше.

Вывод: бэктест — быстрая проверка. Если стратегия не сработала на истории за 6 месяцев, она вероятно плохая. Но если сработала — это не гарантия!

Что доказывает бумажный режим

Бумажный режим — это симуляция в реальном времени на текущих данных Hyperliquid. Ордера размещаются как обычно, но не исполняются. PnL считается на реальных ценах HL.

Что он отвечает: «Как будет вести себя мой бот в реальности, но без денег?»

Что он показывает правильно:

Вашу психологию: вы сидите и смотрите, как бот открывает позиции, закрывает, теряет, выигрывает. Это реальный эмоциональный тест.
Журнал решений: бот записывает каждый шаг с обоснованием. Вы видите логику, понимаете, работает ли она.
Поведение в живой волатильности: прямо сейчас, не в истории.
Ставка финансирования: считается реальная текущая ставка, не историческая.

Что он не показывает:

Проскальзывание: в бумажном режиме вы берёте цену лучшего бида/аска (как идеально). В живом режиме может быть на 0,05–0,3% хуже.
Эффект масштаба: если вы в бумажном торгуете на малые объёмы (100 USDC), бумажный может не учитывать воздействие большого объёма на стакан.
Сетевые задержки: в живом режиме могут быть 200–500 мс задержки при размещении, в бумажном их нет.

Вывод: бумажный режим — ваша основная репетиция. 7 дней в бумажном покажут, стабилен ли бот психологически и логически.

Когда переходить в живой режим

Переходите в живой режим, если:

Бумажный режим ≥7 дней и видны ≥3 полных цикла (вход → СО → TP).
- За 7 дней обычно проходит 3–5 сценариев (рост, падение, боковой рынок).
- Если за 7 дней позиция не открывалась вообще — плохой знак, сетка не подходит.
Бумажный результат положительный или близок к нулю (не убыток >2%).
- Если в бумажном режиме убыток, в живом будет ещё хуже (из-за проскальзывания и комиссий).
Маржин-процент на счёте ≥40% и выше минимального резерва (см. Money Management).
Вы прочитали журнал решений и понимаете логику каждого открытия/закрытия.
- Если логика кажется странной — отложите живой режим, отрегулируйте сетку, перезапустите в бумажном.
Вы готовы к убытку в 5–10% (в худшем случае).
- Если эта сумма сломает вам финансы — не начинайте живой режим.

Если одно из условий не выполнено — не переходите в живой режим.

Важно: нет правила «обязательно 7 дней в бумажном». Это рекомендация, не запрет. Если за 3 дня вы увидели 5 сценариев и результат ясен — можно перейти раньше. Но если за 14 дней бот ни разу не сработал — забудьте о живом режиме, переделайте сетку.

Чего не покажет ни один режим

Будущее. Ни бэктест, ни бумажный режим, ни даже неделя в живом режиме не гарантируют, что стратегия будет работать дальше.

Три реальных риска:

Изменение условий рынка.
- 6 месяцев BTC рос без падений >5%. Вдруг упал на 20%. Ваша сетка СО не рассчитана — маржа падает.
- Ставка финансирования была 0–0,02% в час, вдруг скочила на 0,1% из-за острого движения. Фондирование съедает все микроприбыли.
Переоптимизация на истории (overfitting).
- Вы настроили сетку так, чтобы она идеально работала на исторических данных за последние 3 месяца.
- Дальше — другие условия, и сетка становится неоптимальной.
Ваше поведение.
- В бумажном вы спокойны, позиция упала на 5% — смотрите журнал, ждёте.
- В живом режиме позиция упала на 5% — паника, выключаете бота, фиксируете убыток. Через день бот бы отскочился и закрылся в профит.

Вывод: используйте все три режима: бэктест для быстрой проверки, бумажный для репетиции, живой режим для реального результата. Но ни один не гарантирует будущее.

Таблица: что ловит каждый режим

Что проверяем	Бэктест	Бумажный	Живой режим
Стабильность базовой логики	✓	✓	✓
Волатильность результатов (просадка, win rate)	✓ (историческая)	✓ (текущая)	✓
Журнал решений и логика каждого шага	—	✓	✓
Ставка финансирования	~ (аппроксимация)	✓	✓
Проскальзывание	✗	✗	✓
Психологический тест (вы смотрите живые убытки)	~ (видите на экране)	✓	✓
Сетевые задержки и лаги	✗	✗	✓
Поведение при острых движениях рынка	~ (история)	✓	✓
Гарантия будущего профита	✗	✗	✗

Правило 3 режимов для новичка

Шаг 1. Бэктест (5 минут):

Запустите на стандартном периоде (6 месяцев или 1 год).
Смотрите: был ли профит в целом? Был ли periods с просадкой >20%?
Если просадка >40% или убыток — забудьте стратегию, переделайте.

Шаг 2. Бумажный режим (7 дней):

Запустите как обычно.
Каждый день проверяйте журнал решений (5 мин).
Через 7 дней — финальный результат. Если в профите или близко к нулю, идите дальше.

Шаг 3. Живой режим (неделя, потом месяц):

Включите на ограниченный капитал (10–20% депозита).
Первую неделю проверяйте каждый день.
После первого цикла закрытия позиции с результатом — если профит, можно добавлять капитал.

На каждой ступени — стоп-лосс на уровне:

Бэктест: убыток >30% от задействованного за весь период → забудьте.
Бумажный: убыток >10% за неделю → перестроите сетку.
Живой режим: убыток >15% от вложенного → закроете бота, отрегулируете, перезапустите на бумажном.

Частые ошибки

Ошибка 1: «Бэктест показал +50%, значит, буду +50% каждый месяц в живом режиме.»

Реальность: +50% за 6 месяцев = +7% в месяц. А в живом будет +5–6% из-за проскальзывания и комиссий. Это нормально.

Ошибка 2: «Я запустил бота в живом режиме, не проверив бумажный. Через день он в убытке — значит, стратегия плохая.»

Реальность: день — слишком короткий период. DCA нужна неделя минимум. Один день может быть аномалией.

Ошибка 3: «Все три режима показали +10%, но в живом режиме я в −2% за неделю.»

Причина: проскальзывание (0,2–0,3%) + комиссии (0,1%) + неудачный цикл (совпал с разворотом рынка).
Вывод: −2% за неделю при +10% рассчётном — нормально в пределах дисперсии. Жду дальше.

Ошибка 4: «Выключу бота в живом режиме на время, потом включу обратно.»

Проблема: если вы выключите mid-trade (позиция открыта), её придётся закрыть вручную или ждать, пока она не закроется сама. Теряется автоматизм.
Правило: выключайте только когда позиция закрыта или маржа критична.